В Луизиане сделал первые записи для пластинок. Но по-настоящему его карьера блюзмена начинается в 1957 после переезда в Чикаго, где его сразу взял под свое покровительство Мадди Уотерс (Muddy Waters), случайно услышав игру Гая. Он предоставил молодому музыканту работу в студии Chess и в чикагских клубах. Первые сольные синглы Бадди Гай выпустил на фирмах Artistic и Cobra в 1959. В студии Chess аккомпанировал звездам золотой поры чикагского блюза - Мадди Уотерсу, Санни Бою Уильямсону (Sonny Boy Williamson), Литл Уолтеру (Little Walter), Коко Тейлору (Koko Taylor) и др. - на записях, которые ныне почитаются блюзовой классикой. В 1962 его сингл с песней Stone Crazy занял 12-е место в ритм-энд-блюзовых чартах.

Бадди Гай стал одним из первых музыкантов, создававших в Чикаго новый блюзовый стиль - "вест-сайд блюз". Не найдя понимания у братьев Чесс, первые альбомы выпустил на новой чикагской фирме Vanguard. Альбомы имели неплохой успех, хотя вызывали нарекания в слишком очевидном подражании Би Би Кингу (B. B. King), Джеймсу Брауну (James Brown) и Джонни "Гитар" Уотсону (Johnny Guitar Watson). Работал в ревю Уилли Диксона (Willie Dixon) American Folk Blues Festival. В 60-х годах складывается постоянный дуэт Бадди Гая и Джуниора Уэллса (Junior Wells), давнего сайдмена Мадди Уотерса. На рубеже 60-70-х годов их концерты пользуются успехом. Дуэтом записаны несколько альбомов при участии и финансовой поддержке тех их поклонников из числа белых поп-музыкантов, кто пришел на эстраду, увлекшись блюзом Эрика Клэптона и ROLLING STONES. Тем не менее, с общим падением интереса публики к блюзу в начале 70-х годов дела дуэта пошли хуже. Настолько, что Бадди Гаю приходилось подрабатывать водителем грузовых автомобилей или рабочим на стройке. Перерывы в его дискографии составляют до десяти лет. Альбом, записанный в 1979 в Париже за несколько часов студийного времени, представляет блюз Бадди Гая в совершенно необычном рок-экспериментальном звучании, близком к более поздним инновациям Стиви Рея Вона (Stevie Ray Vaughan).

Участие в 1990 в концертах Эрика Клэптона в лондонском престижном зале Royal Albert Hall послужило началом возвращения Бадди Гая на большую сцену. Это привело к появлению его альбомов и синглов в чартах популярности. Записанный для английской фирмы Silvertone в 1991 альбом с участием английских звезд Эрика Клэптона, Джеффа Бека (Jeff Beck) и Марка Нопфлера (Mark Knopfler) из DIRE STRAITS, вышел на волне нового блюзового бума и имел сенсационный успех. Альбом, посвященный памяти Стиви Рея Вона, принес Бадди Гаю первую премию Grammy и со временем достиг "платинового" статуса. Премией Grammy отмечены и два следующих альбома. В записи альбома 1993 принимали участие Бонни Рэйтт (Bonnie Raitt), Джон Мэйэлл (John Mayall), Пол Роджерс (Paul Rodgers) и музыканты блюзовой группы LITTLE FEAT, а в записи альбома 1994 - бывшие музыканты группы Стиви Рея Вона DOUBLE TROUBLE. Среди альбомов Бадди Гая "нового этапа" блюзовым шедевром является концертная запись, сделанная в его чикагском клубе Legends. Здесь музыкант чувствует себя дома и позволяет себе играть как хочет. Его блюз звучит естественно и раскованно, когда нужно - игриво, когда хочется - горячо. Для этой раскованности есть надежный фундамент - внутреннее глубокое ощущение законов жанра, выстраданное долгим опытом и освященное любовью к своей музыке и своему слушателю.

Сейчас Гай хозяин блюзового клуба и несчетного количества музыкальных наград, в большинстве своем блюзовых. Живет Бадди в Флурсмоне (недалеко от Чикаго) с женой и двумя сыновьями.

Один из самых импульсивных и агрессивных блюзовых гитаристов, Бадди Гай играет в высшей лиге блюза, по влиянию на других музыкантов с ним соизмеримы только фигуры таких гигантов блюза, как Би Би Кинг и Джон Ли Хукер. Среди композиций Бадди Гая обычно отмечают First Time I Met The Blues и Stone Crazy, а из альбомов - Damn Right I Got The Blues. Вошли в историю его совместные концерты с The Rolling Stones (1970 год) и участие в программе Эрика Клэптона в лондонском Алберт-Холле в 1990 году (с Джеффом Беком и Марком Нопфлером).